Forex Mecânica Trading Strategies

MetaTrader Expert Advisor Como ganhar com sistemas de negociação mecânica Muita tinta tem sido dedicada a identificar as causas das falhas dos sistemas de negociação mecânica, especialmente após o fato. Embora pareça oxymoronic (ou, para alguns comerciantes, simplesmente moronic), a principal razão pela qual esses sistemas de negociação falhar é porque eles dependem demais da natureza mãos-livres, fire-and-forget do comércio mecânico. Os próprios algoritmos não têm a supervisão humana e a intervenção necessárias para ajudar os sistemas a evoluir em conjunto com as mudanças nas condições do mercado. Falha no sistema de negociação mecânica ou falha de comerciante Em vez de lamentar uma falha no sistema de comércio, é mais construtivo considerar as maneiras pelas quais os comerciantes podem ter o melhor dos dois mundos: isto é, os comerciantes podem aproveitar os benefícios dos sistemas de negociação mecânica gerenciados por algoritmos , Tais como execuções automáticas de fogo rápido e decisões comerciais sem emoção, enquanto ainda alavancam sua capacidade humana inata para o pensamento objetivo sobre falhas e sucesso. O elemento mais importante de qualquer comerciante é a capacidade humana para evoluir. Os comerciantes podem mudar e adaptar seus sistemas de negociação para continuar ganhando antes que as perdas se tornem financeiramente ou emocionalmente devastadoras. Escolha o tipo certo e a quantidade de dados do mercado para testes Os comerciantes bem-sucedidos usam um sistema de regras repetitivas para obter ganhos de ganhos de ineficiências de curto prazo no mercado. Para os comerciantes pequenos e independentes no grande mercado de negociação de valores mobiliários e derivativos, onde os spreads são finos e a concorrência é feroz, as melhores oportunidades de ganhos provêm de detectar ineficiências do mercado com base em dados simples e fáceis de quantificar, agindo assim tão rapidamente quanto possível. Quando um comerciante desenvolve e opera sistemas de negociação mecânicos baseados em dados históricos, ele ou ela espera ganhos futuros com base na idéia de que as ineficiências do mercado atual continuarão. Se um comerciante escolher o conjunto de dados errado ou usar os parâmetros errados para qualificar os dados, podem ser perdidas oportunidades preciosas. Ao mesmo tempo, uma vez que a ineficiência detectada em dados históricos não existe mais, o sistema de negociação falhará. As razões pelas quais desapareceu não são importantes para o comerciante mecânico. Apenas os resultados são importantes. Escolha os conjuntos de dados mais pertinentes ao escolher o conjunto de dados a partir do qual criar e testar sistemas de negociação mecânica. E, para testar uma amostra grande o suficiente para confirmar se uma regra de negociação funciona consistentemente em uma ampla gama de condições de mercado, um comerciante deve usar o período prático mais longo de dados de teste. Então, parece apropriado construir sistemas de negociação mecânica com base no conjunto de dados históricos mais longos possível, bem como no conjunto mais simples de parâmetros de projeto. A robustez é geralmente considerada a capacidade de suportar muitos tipos de condições de mercado. A robustez deve ser inerente em qualquer sistema testado em um longo período de tempo de dados históricos e regras simples. Testes longos e regras básicas devem refletir a maior variedade de possíveis condições de mercado no futuro. Todos os sistemas de negociação mecânica acabarão por falhar porque os dados históricos, obviamente, não contêm todos os eventos futuros. Qualquer sistema construído com dados históricos acabará encontrando condições não históricas. A percepção e a intervenção humanas impedem que estratégias automatizadas escapem dos trilhos. As pessoas da Knight Capital sabem algo sobre o snafus comercial vivo. Simplicidade ganha por sua adaptabilidade Sistemas comerciais bem sucedidos são como organismos vivos e respiratórios. Os estratos geológicos do mundo estão cheios de fósseis de organismos que, embora adequados para o sucesso a curto prazo em seus períodos históricos, eram muito especializados para a sobrevivência e adaptação a longo prazo. Os sistemas simples de negociação mecânica algorítmica com orientação humana são os melhores porque podem ser submetidos a uma rápida e fácil evolução e adaptação às mudanças no ambiente (mercado de leitura). As regras de negociação simples reduzem o impacto potencial do viés de mineração de dados. O desvio da mineração de dados é problemático porque pode superar o quão bem uma regra histórica se aplicará em condições futuras, especialmente quando os sistemas mecânicos de negociação estão focados em quadros curtos. Os sistemas de negociação mecânica simples e robustos não devem ser afetados pelos prazos utilizados para fins de teste. O número de pontos de teste encontrados dentro de um determinado intervalo de dados históricos ainda deve ser suficientemente grande para provar ou refutar a validade das regras comerciais testadas. Dito de forma diferente, os sistemas de negociação mecânica simples e robustos superarão o viés de mineração de dados. Se um comerciante usa um sistema com parâmetros de projeto simples, como o sistema QuantBar. E testa isso usando o período de tempo histórico mais antigo apropriado, então as únicas outras tarefas importantes serão manter a disciplina de negociar o sistema e monitorar seus resultados no futuro. A observação permite a evolução. Por outro lado, os comerciantes que usam sistemas de negociação mecânica construídos a partir de um conjunto complexo de parâmetros múltiplos correm o risco de pré-evoluir seus sistemas para a extinção precoce. Construa um sistema robusto que aproveite o melhor do comércio mecânico, sem cair em suas fraquezas. É importante não confundir a robustez dos sistemas mecânicos de negociação com sua capacidade de adaptação. Os sistemas desenvolvidos com base em uma infinidade de parâmetros levaram a negociações vencedoras durante períodos históricos e, mesmo durante os períodos observados atuais, muitas vezes são descritos como robustos. Isso não é uma garantia de que esses sistemas possam ser ajustados com sucesso depois de terem trocado o período de lua de mel.8221. Esse é um período comercial inicial durante o qual as condições coincidem com um certo período histórico sobre o qual o sistema se baseou. Os simples sistemas de negociação mecânica são facilmente adaptados a novas condições, mesmo quando as causas profundas da mudança no mercado permanecem incertas e os sistemas complexos são insuficientes. Quando as condições de mercado mudam, como eles continuamente fazem, os sistemas de negociação que são mais propensos a continuar a ganhar são aqueles que são simples e mais facilmente adaptáveis ​​a novas condições, um sistema verdadeiramente robusto é aquele que tem longevidade acima de tudo. Os sistemas simples de negociação mecânica algorítmica com orientação humana são os melhores porque podem ser submetidos a uma rápida e fácil evolução e adaptação às mudanças no ambiente (mercado de leitura). Infelizmente, depois de experimentar um período inicial de ganhos ao usar sistemas de negociação mecânica excessivamente complexos, muitos comerciantes caem na armadilha de tentar ajustar esses sistemas de volta ao sucesso. Os mercados desconhecidos, porém em mudança, podem já ter condenado a extinção de toda a espécie de sistemas mecânicos de negociação. Novamente, a simplicidade e a adaptabilidade às condições em mudança oferecem a melhor esperança para a sobrevivência de qualquer sistema comercial. Use uma medida objetiva para distinguir entre sucesso e falha. A queda mais comum dos comerciantes é um apego psicológico ao seu sistema comercial. Quando as falhas do sistema de comércio ocorrem, é geralmente porque os comerciantes adotaram um ponto de vista subjetivo e não objetivo, especialmente no que diz respeito a perdas de parada em transações particulares. A natureza humana muitas vezes leva um comerciante a desenvolver um apego emocional a um sistema específico, especialmente quando o comerciante investiu uma quantidade significativa de tempo e dinheiro em sistemas de negociação mecânica com muitas partes complexas, que são difíceis de entender. No entanto, é extremamente importante para um comerciante sair do sistema para considerá-lo objetivamente. Em alguns casos, o comerciante torna-se delirante sobre o sucesso esperado de um sistema, até ao ponto de continuar a negociar um sistema obviamente perdedor muito mais longo do que uma análise subjetiva permitiria. Ou, depois de um período de ganho ganho, um comerciante pode se casar com um sistema anteriormente vencedor mesmo quando sua beleza desaparecer sob a pressão de perdas. Pior ainda, um comerciante pode cair na armadilha de escolher seletivamente os períodos de teste ou parâmetros estatísticos para um sistema já perdedor, a fim de manter falsas esperanças para o valor contínuo dos sistemas. Um padrão objetivo, como o uso de métodos de desvio padrão para avaliar a probabilidade de falha atual, é o único método vencedor para determinar se os sistemas de negociação mecânica realmente falharam. Através de um olho objetivo, é fácil para um comerciante identificar rapidamente falhas ou possíveis falhas em sistemas mecânicos de negociação, e um sistema simples pode ser adaptado rápida e facilmente para criar um sistema recém-vencedor mais uma vez. A falha dos sistemas de negociação mecânica é muitas vezes quantificada com base em uma comparação das perdas correntes quando medidas em relação às perdas ou retrações históricas. Tal análise pode levar a uma conclusão subjetiva e incorreta. A redução máxima é freqüentemente usada como a métrica limiar pelo qual um comerciante irá abandonar um sistema. Sem considerar a maneira pela qual o sistema atingiu esse nível de retirada, ou o tempo necessário para alcançar esse nível, um comerciante não deve concluir que o sistema é um perdedor com base apenas na redução. Desvio padrão versus drawdown como uma métrica de falha Na verdade, o melhor método para evitar descartar um sistema vencedor é usar um padrão de medição objetivo para determinar a distribuição atual ou recente dos retornos do sistema obtido enquanto efetivamente comercializá-lo. Compare essa medida com a distribuição histórica dos retornos calculada a partir do back-testing, ao mesmo tempo que atribui um valor limiar fixo de acordo com a certeza de que a atual distribuição perdedora de sistemas mecânicos de negociação é realmente além das perdas normais e esperadas e, portanto, deve ser Descartado como falhado. Então, por exemplo, suponha que um comerciante ignore o nível de retirada atual que sinalizou um problema e desencadeou sua investigação. Em vez disso, compare a actual tendência de perda com as perdas históricas que teriam ocorrido ao negociar esse sistema durante os períodos de teste históricos. Dependendo de quão conservador é um comerciante, ele ou ela pode descobrir que a perda atual ou recente está além, digamos, o nível de certeza 95 implicado por dois desvios padrão do nível de perda histórica normal. Este certamente seria um sinal estatístico forte de que o sistema está em mau desempenho e, portanto, falhou. Em contraste, um comerciante diferente com maior apetite por risco pode decidir objetivamente que três desvios padrão da norma (ou seja, 99.7) é o nível de certeza apropriado para julgar um sistema de negociação como falhado. O fator mais importante para qualquer sistema de negociação 8217 O sucesso, seja manual ou mecânico, é sempre a capacidade de tomada de decisão humana. O valor dos bons sistemas de negociação mecânica é que, como todas as máquinas boas, minimizam as fraquezas humanas e capacitam conquistas bem além das que podem ser alcançadas através de métodos manuais. No entanto, quando devidamente construídos, eles ainda permitem o controle firme de acordo com o julgamento dos comerciantes e permitem que ele ou ela evite obstáculos e possíveis falhas. Embora um comerciante possa usar a matemática sob a forma de um cálculo estatístico da distribuição padrão para avaliar se uma perda é normal e aceitável de acordo com registros históricos, ele ou ela ainda está confiando no julgamento humano em vez de tomar decisões puramente mecânicas e baseadas em matemática Com base apenas em algoritmos. Os comerciantes podem desfrutar o melhor dos dois mundos. O poder dos algoritmos e do comércio mecânico minimiza os efeitos da emoção humana e o atraso na colocação e execução das ordens, especialmente no que diz respeito à manutenção da disciplina stop-loss. Ele ainda usa a avaliação objetiva do desvio padrão para manter o controle humano sobre o sistema comercial. Esteja preparado para a mudança e esteja preparado para mudar o sistema comercial Além da objetividade para detectar quando os sistemas mecânicos de troca mudam dos vencedores para os perdedores, um comerciante também deve ter a disciplina ea previsão para evoluir e mudar os sistemas para que eles possam continuar a ganhar Durante novas condições de mercado. Em qualquer ambiente cheio de mudanças, quanto mais simples o sistema, mais rápida e fácil será sua evolução. Se uma estratégia complexa falhar, pode ser mais fácil substituir do que modificá-la, enquanto alguns dos sistemas mais simples e intuitivos, como o sistema QuantBar. São relativamente fáceis de modificar on-the-fly para se adaptar às futuras condições de mercado. Em resumo, pode-se dizer que os sistemas de negociação mecânica devidamente construídos devem ser simples e adaptáveis, e testados de acordo com o tipo e quantidade de dados corretos, de modo que eles sejam robustos o suficiente para produzir ganhos em uma grande variedade de condições de mercado. E, um sistema vencedor deve ser julgado pela métrica apropriada de sucesso. Em vez de se basear em regras de negociação algorítmicas ou níveis máximos de retirada, qualquer decisão sobre se um sistema falhou deve ser feita de acordo com o julgamento humano dos comerciantes e com base em uma avaliação do número de desvios padrão do desempenho atual dos sistemas quando medido contra Suas perdas históricas. Se os sistemas mecânicos de negociação não estão funcionando, o comerciante deve fazer as mudanças necessárias em vez de se apegar a um sistema perdedor. Oi Trader mates 8211 Eu simplesmente acompanho Sam Seiden8217s, a abordagem Suppl-Demand juntamente com Candlestick analysis 8211 funciona como pura magia. Eu sigo a regra de ouro de 8220minimizando perdas e deixando lucros para executar8221. Foi negociado assim por 6 anos com CRESCIMENTO INCREMENTAL consistente mês após mês (às vezes pequeno, às vezes grande, mas sempre ticando para cima). Para mim, estes são os 8220simple keys8221 para ter sucesso a médio e longo prazo. Lenta e constante ganha a corrida. Onde8217s esse indicador para a hora em que ele desencadeia uma entrada de uma vara antes de Can8217t encontrá-lo em qualquer lugar, ainda funciona. Ele tem como um gráfico de baixo e let8217s você sabe entrar na próxima vela por um tempo de candle8217s para essa quantidade de lucro, Lembrei-me de um tempo atrás, vendo muito sobre isso de você, mas não o vi desde então e acho que vou tentar. Regards FX Mechanical Trading Strategies As estratégias de negociação mecânica estão crescendo com sucesso à medida que as tecnologias e os algoritmos são melhorados e eles fornecem fortes Sinais comerciais para comerciantes de forex sem entrada ou esforço marginal. Efetivamente, as estratégias de negociação mecânica visam substituir grande parte do esforço de pesquisa e discrição seguindo critérios precisos, programados por computador, para determinar quando negociar. Simplesmente fornecendo uma alimentação constante dos dados do mercado ao vivo, as estratégias de negociação mecânica produzem potenciais oportunidades de negociação de acordo com seus algoritmos, que então permitem ao comerciante agir de acordo. Há uma variedade de diferentes estratégias de negociação mecânica que efetivamente automatizam grande parte do processo, todos voltados para orçamentos variáveis ​​e, nesse sentido, decidir uma estratégia mecânica é para você é realmente o primeiro passo. O que You8217re está procurando Ao escolher uma estratégia de negociação mecânica para usar, você está procurando por testemunhos anteriores e resultados reportados como um indicador de quão bem sucedido pode ser para você. Diferentes sistemas de negociação utilizam metodologias e algoritmos diferentes e, portanto, todos eles tendem a produzir resultados diferentes, sendo alguns mais efetivos do que outros. Olhe atrás da cópia de marketing e vendas, escreva 8211, pergunte nos fóruns, veja blogs e confira revisões imparciais de qualquer estratégia de negociação mecânica antes de abrir sua carteira. Enquanto os robôs de negociação forex podem ser altamente eficazes, eles também podem ser terríveis ao fornecer resultados com algum grau de precisão, então vale a pena certificar-se de que você está usando o direito quando você negocia seu capital de forma real. Qual comerciante faz esse traje As estratégias mecânicas de negociação são adequadas para o comerciante iniciante ou para comerciantes mais experientes que consideram o valor na automação de parte de seu portfólio. Em certo sentido, o comércio mecânico fornece a estratégia final, porque os resultados são gerados da mesma forma consistente, uma e outra vez. Se você pode encontrar uma estratégia mecânica que funcione para você uma vez, não há motivo para que ele possa trabalhar para você uma e outra vez no futuro. Para o comerciante que gosta do componente de pesquisa ou que quer mais controle sobre como seu capital é gerenciado, o comércio mecânico talvez não seja o melhor caminho a seguir. No entanto, para muitos comerciantes, os benefícios de integrar pelo menos a automação parcial no lado estratégico das posições geradoras são um investimento que vale a pena. Forças e fraquezas Se a consistência que você está procurando, eles não são mais consistentes do que as estratégias de negociação mecânica. Embora os algoritmos possam se aprofundar e avançar, eles funcionam automatizando o processo da mesma forma, uma e outra vez. Desta forma, eles podem replicar os resultados e dar-lhe a consistência da definição para a qual eles são conhecidos. Note-se que a consistência não significa necessariamente sucesso consistente 8211 apenas uma abordagem consistente para gerar prompts comerciais que, com sorte, espero que, com o tempo, ofereçam lucro. Na desvantagem, se você deixar um computador para gerar seus sinais de negociação, você efetivamente elimina grande parte do elemento discricionário da negociação forex, que em si é muitas vezes valioso. Isso significa sacrificar pelo menos parte do seu capital, o que, de outra forma, você poderia conseguir uma troca mais eficaz das suas costas. As estratégias de negociação mecânica são eficazes e valem a pena, e muitos comerciantes juram por elas como a primeira etapa na identificação de oportunidades comerciais rentáveis. Claro, eles não devem ser invocados como o todo e encerrar toda a sua negociação, e, sem dúvida, uma abordagem mista que usa sinais de negociação automatizados e discricionários produzirá os efeitos mais desejáveis. Menu Trading ForexComparando backtesting e execução do sistema de negociação ao vivo: após um milhão de trades, os comerciantes sistemáticos quase sempre usam backtesting para avaliar o desempenho passado de um algoritmo de negociação. Esta é uma ferramenta incrivelmente valiosa, pois nos permite obter uma idéia de como um algoritmo de negociação teria realizado no passado sem ter de realmente trocar um sistema por longos períodos de tempo. No entanto, toda a utilidade do backtesting depende de quão bem as simulações modelam o desempenho do passado e, portanto, está aberto a muitas armadilhas que surgem de várias preocupações práticas. Devido ao acima descrito, é muito importante fazer comparações de teste ao vivo em que um período negociado ao vivo é comparado a um teste posterior desse mesmo período para ver se os resultados 8211, independentemente de serem positivos ou negativos, coincidem. Na publicação de hoje8217, quero discutir uma análise da consistência de teste ao vivo que fiz com o uso de dados de mais de 1 milhão de negócios ao vivo, tirados de mais de dois mil sistemas criados pela Asirikuy. Há várias maneiras pelas quais um backtest pode tornar o passado melhor do que o que realmente teria sido. Na negociação real, geralmente há problemas de liquidez, cronometragem e propagação que, em geral, são muito difíceis de ter em consideração no backtesting. No comércio de Forex, os dados de liquidez históricos são muito difíceis de obter, enquanto o deslizamento é quase impossível de contabilizar devido ao fato de que as velocidades históricas de conexão e os tempos de resposta são desconhecidos. Os dados do Tick podem aliviar a preocupação do spread 8211, pois os dados do tick incluem dados da Bidask 8211, mas isso é específico do corretor e raramente pode ser obtido para qualquer intermediário em particular por mais de alguns anos. Se as simulações forem realizadas sem considerar nenhum dos 8211 acima, sem dados de liquidez, assumindo execuções perfeitas e com spreads constantes 8211, então é crítico para ver se esses pressupostos realmente levam a combinações aceitáveis ​​entre backtesting e negociação ao vivo. Se algum desses pressupostos leva a problemas significativos, então as simulações precisam ser mais pessimistas para se alinhar com esses custos aumentados. Graças ao fato de termos centenas de usuários que negociam milhares de estratégias comerciais em suas próprias contas, conseguimos reunir um banco de dados com milhões de negócios, juntamente com seus preços reais de entrada e saída, que podemos comparar com nossos backtests para ver como Bem, nossas simulações representam o passado recente. Em primeiro lugar, podemos ver se nossa lógica de negociação de backtesting e live é realmente idêntica e, em segundo lugar, podemos ver se as questões acima relacionadas com os custos de deslizamento e spread afetam nossa negociação de forma significativamente negativa. Analisamos um total de 76.813 sinais que foram executados em muitas contas comerciais diferentes. Para cada sinal, calculamos os preços médios de entrada e saída 8211 usando dados de todas as negociações que foram realizadas devido a esse sinal 8211 e isso nos permite estimar o quanto a entrada e a saída se desviam de forma favorável ou desfavorável. Em média, nosso desvio total (desvio aberto mais desvio próximo, determinação de favorabilidade considerando direção comercial para cada caso) foi de -1,37 pips, o que significa que, em média, todos os negócios executados 1,37 pips menos favoravelmente do que antecipados pelas nossas simulações, isso pode ser imaginado como pagamento de uma Além de 1,37 pips por troca de custos de spread. A primeira imagem nesta publicação mostra os resultados por par. Aqui, podemos realmente ver que para 4 em 6 pares, temos desvios realmente favoráveis ​​(EURJPY 0,3, EURUSD 0,81, GBPUSD 2,05, USDJPY 1,17), o que significa que os spreads que usamos em nossas simulações são provavelmente boas estimativas para esses símbolos e os atrasos Em execução, obtemos são favoráveis ​​ou baixos o suficiente para não importar de forma significativa. No entanto, existem dois casos com resultados negativos, o primeiro é o USDCHF (-1,53) e o segundo é o GBPJPY (-8,78). No primeiro caso, o desvio não é muito alto, mas no segundo, temos um resultado que é tremendamente negativo, provavelmente respondendo pela maior parte da razão pela qual nossa principal média por comércio é negativa. O motivo do acima mencionado é devido ao fato de que o GBPJPY é muito mais volátil que os outros pares e porque usamos uma propagação de 5 pips para este símbolo que é 8211 como mostrado pela evidência acima 8211 muito provavelmente muito baixo. Embora 5 pips estejam acima do mercado médio de Oanda espalhados por este símbolo, ele não dá espaço suficiente para perdas adicionais devido ao deslizamento e alargamento. A segunda imagem mostra os desvios quando divididos por negociações abertas em horas diferentes. É evidente que todas as horas não são iguais e até mesmo para o GBPJPY muito negativo parece haver algumas horas em que os desvios tendem a ser positivos. Você também pode ver alguns casos em que os desvios são extremamente positivos 8211, por exemplo, os negócios de GBPUSD abertos na hora 8 8211, isso está relacionado principalmente ao fato de os negócios abertos nesta hora terem enfrentado notícias positivas como um todo por acaso e potencialmente também enfrentaram algumas importantes Eventos de mudança de mercado como o Brexit ou o cartão Flash GBP positivamente. No entanto, é improvável que esses desvios persistam durante um período de tempo significativamente longo, pois provavelmente são a consequência desses eventos raros que favoreceram algumas estratégias mais do que outras por mera sorte. Espero que esses desvios se tornem mais baixos e baixos em função do tempo, dando-nos uma curva muito mais suave após alguns anos de negociação. Por esse mesmo motivo, precisamos levar mais tempo e reunir mais dados antes de considerar quaisquer ações que possam envolver diretamente a utilização dessas informações (como os sistemas de mineração que comercializam as horas em que os desvios são favoráveis). O acima mostra que nossos custos de expansão de simulação provavelmente precisam ser aumentados significativamente para o GBPJPY e talvez apenas moderadamente para o USDCHF. Também mostra que nossa execução foi boa em todos os 8211 na maioria dos símbolos, de fato, e que os símbolos de liquidez mais altos apresentam desvios mais baixos do que os símbolos de liquidez mais baixos (não é surpreendente, pois esses aumentos nos custos estão principalmente relacionados com atrasos e propagação de execução Alargamento). Nós já codificamos alguns scripts para realizar a análise acima todas as semanas para que possamos manter as guias atualizadas sobre como nossos sistemas executam e se as nossas simulações ou não se alinham com essas execuções. Se você quiser saber mais sobre nossa comunidade e como você também pode criar suas próprias estratégias de negociação algorítmica, considere se juntar a Asirikuy. Um site repleto de vídeos educacionais, sistemas de negociação, desenvolvimento e uma abordagem sólida, honesta e transparente para as estratégias de negociação automatizadas.