Um Estudo de Caso de Opções que Compara 90 Probabilidade Contra Índice de Probabilidade 70 Índice de Condor de Ferro e Opções de Propagação de Crédito Existem muitas opções de propagação de crédito de índice de ferro de condor de propaganda no mercado hoje. Iron Condors são populares porque são relativamente fáceis de entender, não requerem software de análise de opções para visualizar e geram uma renda mensal excelente de 6 a 10 ROI por mês. A maioria dos boletins de propagação do crédito do condor de ferro do índice de ferro cai em dois campos, quer recomendando 70 negociações de probabilidade ou 90 negociações de probabilidade. As opções mensais de Cash Thru centram-se principalmente em 90 negociações de probabilidade porque acreditamos que elas representam o melhor equilíbrio entre risco e recompensa, e eles fornecem um ROI anual excelente de 45 a 65. Muitos boletins de condores de ferro concorrentes que utilizam 70 trocas de probabilidade irão levá-lo a acreditar que sua estratégia é superior e, geralmente, simplificam seu argumento concentrando-se apenas na quantidade de capital de risco por comércio. Nossos concorrentes também afirmam que 90 condores de ferro de probabilidade representam um tipo de estratégia de alto risco e baixo crédito. A realidade é que tanto os 70 comércios como os 90 trades funcionam, mas é preciso aprofundar a análise de ambas as abordagens. Este artigo propõe uma metodologia mais completa para analisar o risco associado a 70 condores de ferro de probabilidade versus 90 condutores de ferro de probabilidade, discute os prós e os contras de cada abordagem, tentando dissipar possíveis informações erradas no mercado e faz um caso que 90 trades oferece a Melhor troca de risco com a menor quantidade de estresse e trabalho. Ao definir o risco de spreads de crédito e opções de condores de ferro, os comerciantes de spread de crédito mais experientes concordarão que o risco compreende muitos componentes. Dois dos componentes mais importantes são 1) Probabilidade do spread de crédito em dinheiro (ITM) e 2) O risco versus recompensa potencial do comércio. Os fatores relacionados ao risco adicionais que devem ser incluídos e que muitas vezes são omitidos são os seguintes: 3) A quantidade de tempo e esforço necessários para monitorar e gerenciar os negócios. 4) O tempo disponível para reagir a uma segurança subjacente de movimento rápido Comerciante tempo suficiente para fazer ajustes, se necessário 5) O número médio de vezes por ano os negócios começam a um perigo moderado, ou seja, eles estão perto de ir ITM, causando estresse e incerteza para o comerciante 6) O número médio de vezes por ano que Os spreads correm o risco de exigir que o comerciante encerre o spread ou faça ajustes, causando um mês perdedor e 7) a perda média para cada um dos meses perdidos por ano. Usando um exemplo de uma disseminação de 10 pontos e fazendo uma comparação de maçãs com maçãs através da análise de um spread de crédito único, podemos analisar com mais detalhes um comércio de probabilidade de 70 e um comércio de 90 probabilidades. O desvio padrão 1,3, ou o spread de crédito de probabilidade 90, tem uma proporção de 9 para 1, onde o comércio arrisca 9 para fazer 1, ele dispara para um retorno aproximado de 11, tem uma probabilidade de TER de expirar OTM e rentável e tem 10 probabilidades de Entrando em problemas e indo para ITM. O desvio padrão de 1,0, ou o spread de crédito de probabilidade aproximado de 70, tem uma razão de 8 a 2 onde o comércio arrisca 8 para fazer 2, ele dispara para um retorno aproximado de 25, tem uma probabilidade de 77 de TERM vencendo e lucrativo e tem uma probabilidade de 30 De entrar em problemas e ir para o ITM. Para analisar esses dois cenários com mais detalhes, precisamos levar em consideração os componentes adicionais relacionados ao risco que discutimos acima. A partir dos dados que extraímos de vários serviços de condores de ferro, e através de nossas próprias experiências de comercialização de ambos os tipos de condores de ferro, observamos o seguinte: 90 condores de ferro de probabilidade tendem a ter em média 9 a 10 anos de lucro lucrativos e 2 a 3 perde meses Com perdas típicas de 10 ou menos. Por nível de carga de trabalho e estresse envolvido, 90 negociações de probabilidade tendem a ter 6 meses de baixo estresse, onde eles fazem dinheiro fácil, 3 a 4 meses de estresse moderado, onde nenhum ajuste é necessário, mas alguns dos spreads ficam sob pressão e precisam ser Observado de perto e 2 a 3 meses de maior estresse e carga de trabalho onde eles terão uma perda e ajustes necessários para manter a perda abaixo de 10. 70 spreads de crédito de probabilidade tendem a ter em média 7 a 8 anos lucrativos e 4 a 5 perdedores Meses com perdas geralmente 10 ou menos. Por nível de carga de trabalho e estresse envolvido, 70 negociações de probabilidade tendem a ter 3 meses de baixo estresse, onde eles fazem dinheiro fácil, 4 a 5 meses de estresse moderado, onde nenhum ajuste é necessário, mas alguns dos spreads ficam sob pressão e precisam ser Observe atentamente e 4 a 5 meses de alto estresse e carga de trabalho, onde eles terão uma perda, e ajustes são necessários para manter a perda abaixo de 10. Abaixo está uma grade que resume as características de cada abordagem, e pode chegar à conclusão Que ambas as estratégias podem funcionar. Na realidade, ambas as estratégias podem funcionar e cada estratégia retorna sobre os mesmos retornos anuais a longo prazo, mas a grande diferença é que as 70 transações vêm com maior volatilidade, estresse, trabalho exigido e risco de ser atingido com uma grande perda se A segurança subjacente se move rapidamente. De olhar para o gráfico acima, alguns comerciantes preferem os 70 condores de ferro de probabilidade que compõem tanto uma propagação de chamada de urso quanto uma propagação de touro que disparam para um retorno de 25 a 40 em 30 a 45 dias e eles aceitam o fato de que: 1) Há aproximadamente Uma probabilidade de 40 ou cerca de 4 a 5 meses de ano que seu condor de ferro ficará sob pressão causando um nível moderado de estresse e exigindo tempo adicional para observar o comércio de perto. 2) Aceitam o fato de que há uma probabilidade de 30 ou cerca de 4 para 5 meses, que seu condor de ferro entrará em alto risco por um índice subjacente de movimento rápido, resultando em um alto nível de estresse e maior carga de trabalho para fazer ajustes para minimizar a perda para o mês 3). E os investidores que abraçam 70 condores de ferro de probabilidade são Tudo bem com o fato de que, devido à maior probabilidade de o condor de ferro ir ITM causar uma grande perda, eles devem alocar não mais de 5 de sua carteira para qualquer comércio único. Como resultado, o comerciante precisará gastar tempo pesquisando e abrindo trades adicionais e não relacionados para colocar o capital disponível para o trabalho. Em contraste, alguns comerciantes preferem os 90 condores de ferro de probabilidade que disparam para um retorno de 10 a 15 em 30 a 45 dias e eles gostam do fato de que: 1) Existe uma probabilidade alta, 90 de que o condor de ferro expirará OTM e lucrativo, E, como resultado, há menos tempo de ampliação de trabalho envolvido, é mais útil, o comerciante dorme melhor à noite, quando o mercado fica volátil e é um bom ajuste para pessoas com um trabalho de dia 2) Há um baixo estresse cerca de 6 meses Por ano, quando as negociações de 90 probabilidades geram dinheiro fácil 3) Os comerciantes que abraçam 90 condutores de ferro de probabilidade aceitam o fato de que há cerca de 20 probabilidades, ou cerca de 3 a 4 meses de ano, que seu condor de ferro ficará sob pressão causando um nível moderado de estresse E requer tempo adicional para assistir atentamente o comércio 4) Há uma probabilidade de 10, ou cerca de 2 a 3 meses, que o condor de ferro entrará em perigo por um índice subjacente de movimento rápido, resultando em um maior nível de estresse e carga de trabalho para fazer ajustes Para m Inimize a perda para o mês e finalmente. 5) Os comerciantes experientes que têm 2 anos de experiência com spreads de crédito de índice de amplificador de condores de ferro podem alavancar 90 negociações de probabilidade para alocar até 75 de seu portfólio nesta estratégia única, na qual eles não têm que negociar outras estratégias se não desejarem ou terem A Hora. Em resumo, ambas as estratégias podem funcionar, uma vez que ambas retornam, pelo menos a longo prazo, sobre o mesmo ROI, mas as 90 negociações de probabilidade vêm com menos volatilidade, estresse, trabalho e menos risco de sofrer uma grande perda se os movimentos subjacentes rapidamente. Além disso, 90 negociações de probabilidade são mais vantajosas, o comerciante dormirá melhor à noite quando os mercados ficarem voláteis, e é uma estratégia perfeita para as pessoas que trabalham no dia. É por isso que Monthly Cash Thru Options alavanca principalmente 90 negócios de probabilidade. Sobre o autor Brad Reinard é editor-chefe da Monthly Cash Thru Options LLC, um boletim informativo de assessoramento de opções de índice de crédito de índice de crédito líder, que possui o seguinte histórico: 92 2009 33 2008 63 2007 42 2006 50 2005. Para mais informações Informações sobre a análise técnica que realizamos nos índices SampP 500 e Russell 2000 (RUT), além de como negociar dicas comerciais sobre condores de ferro e spreads de crédito, visite as transgressões mensais ou ligue diretamente para Brad diretamente em 877-248-7455. O Monthly Cash Thru Options LLC está localizado em San Jose, Califórnia, o coração do Vale do Silício. Cash mensal através de opções LLC 2013 Adjusting Iron Condors Apesar do que outros podem tentar e dizer-lhe (geralmente quando eles estão tentando vender algo), o ajuste de Iron Condors não é uma ciência do foguete. Você não precisa de algum sistema ou treinamento extravagante que custa centenas de dólares, e confie em mim, existem centenas de sites geridos por comerciantes da internet que tentam vender esses produtos. Não há molho especial quando se trata de ajustar condores de ferro, tudo o que você precisa é um par de escolhas diferentes e um sistema que você adere. Vou descrever algumas dessas opções para você aqui hoje (e você não precisará pagar centenas de dólares por isso). Quando se trata de estratégias neutras do mercado, você não pode fazer muito melhor do que os condores de ferro. Essa estratégia de negociação de opções ganha lucros se o estoque subjacente permanecer dentro de um intervalo especificado. O que dói essa estratégia é movimentos bruscos em qualquer direção depois que o comércio é colocado. Às vezes, e depende do tempo e da forma como você estruturou seu Iron Condor, você ainda pode enfrentar esses grandes movimentos e ser lucrativo. No entanto, em outros momentos, esses movimentos violentos podem ter um efeito negativo na sua posição, em que ponto você precisa tomar uma decisão sobre se fechar o comércio e levar sua perda, ou fazer um ajuste Iron Condor. Essas decisões devem ser parte de seu plano de negociação e você deve saber o que você vai fazer com antecedência se ocorrer um grande movimento. O que você não quer fazer é fechar os olhos, atravessar os dedos e esperar que a posição volte ao lucro. Com Iron Condors, você pode perder mais do que você faz, então é muito importante que você não deixe pequenas perdas se transformarem em grandes perdas. Antes de chegar a como ajustar um Iron Condor, é importante ter uma compreensão geral da estratégia. As principais características da Iron Condors são: Esta estratégia é criada através da venda de um Bear Call Spread e venda de um Bull Put Spread. Eles têm um potencial de lucro limitado, que é limitado ao prêmio coletado no Bear Call Spread e no Bull Put Spread. Perdas potenciais são maiores que os lucros potenciais. Esta é uma estratégia que tem uma alta probabilidade de sucesso, geralmente em torno de 80. Isso é compensado pelo risco de perder mais do que você pode fazer. Por isso, ajustar suas negociações perdedoras é muito importante. Você não ganhará todas as vezes com Iron Condors. Isso é apenas um fato da vida. Mesmo com ajustes, você ainda terá alguns negócios perdidos, como com qualquer estratégia. A consideração mais importante não está sofrendo grandes perdas que devolvem muitos dos seus ganhos de trades anteriores. Para dar-lhe um exemplo rápido do que pode dar errado, no dia 28 de julho entrei no lado de Bull Put de um Iron Condor no RUT (tendo já colocado o Bear Call Spread alguns dias antes), com preços de exercício de 670 e 660. Em O tempo, RUT foi negociado em cerca de 799. Então, no início de agosto, tivemos o colapso do mini mercado e no dia 4 de agosto, o RUT caiu para 727. Este foi um pior cenário para mim, com o índice subjacente fazendo um movimento brusco Apenas alguns dias depois eu coloquei o comércio. Com o risco envolvido, tive que fechar o comércio por uma perda de 3.094. No entanto, alguns dias depois, consegui ajustar o comércio re-entrando no Bull Put Spread em 560-570 e consegui 1.222 nesse comércio que compensou algumas das minhas perdas da posição inicial. Quando você leva em conta isso e os lucros do lado Bear Call do Condor, eu estava apenas abaixo de 828 para o mês, o que foi um resultado muito razoável considerando a situação. Este é um exemplo de ajustar um Condor de Ferro rodando o lado perdedor para diminuir os preços de ataque (se o lado da chamada fosse o lado perdedor, você passaria a ataques mais altos). Agora, detalhei mais algumas opções para ajustar os Condores de Ferro: Escolha 1) Não faça nada e aguarde que o subjacente avança e o lado perdedor volta a um nível confortável. Sim, esta é uma opção, mas, como eu disse anteriormente, você precisa ter cuidado para não permitir que uma pequena perda se torne uma grande perda. Para o comércio RUT que mencionei anteriormente, se não o tivesse fechado em 4 de agosto, minhas perdas teriam sido muito maiores quando o índice acabou por chegar em 640 em 9 de agosto. A outra coisa a considerar com o fato de não fazer nada é o estresse que você estará sob a duração restante do comércio e o fato de que essas posições se tornam mais difíceis de ajustar quando você chegar ao prazo de validade. Escolha 2) Deslize para baixo (para cima) para diminuir (mais alto) greves. Isto é o que eu fiz com o comércio acima, e fiz o que liguei para um rolo atrasado, onde eu encerrei o comércio e depois aguardamos alguns dias antes de rolar para o ataque mais baixo. Isso me permitiu me afastar do mercado e também receber mais opções de prêmio devido ao aumento da volatilidade. Escolha 3) Deslize para baixo (para cima) e para fora. Então, além de rolar suas batidas para baixo (para cima), você também expõe por mais um mês. Isso permite que você fique ainda mais longe do mercado e também obtenha prémio extra devido ao aumento do prazo de caducidade. A desvantagem é que você agora tem a posição aberta por um mês extra, e você pode não querer que a exposição seja aberta por tanto tempo. Ao negociar Iron Condors, você não quer ir muito longe no tempo, já que os benefícios do tempo de decaimento são reduzidos. Escolha 4) Você poderia rolar o Bull Put Spread AND the Bear Call Spread. No caso RUT acima, além de rolar minhas Estipuras de Pó para baixo, eu também desenrolou minhas Calções de Chamada para baixo de 910-920 a 720-730. Isso resultou em uma receita adicional de 897 no mês que ajudou ainda mais a compensar minhas perdas com a perda inicial do Bull Put Spread. O risco com isso é que você rola as chamadas para baixo apenas para que o subjacente se mova de volta na outra direção e então você pode enfrentar perdas em ambos os lados do Condor. Escolha 5) Outra opção que funciona, é HEDGE sua posição comprando o subjacente ou comprando algumas opções fora do dinheiro. A maneira mais fácil de fazer isso é com ações e usando o delta. Suponha que seu delta no Put Spread seja em torno de 0,15. Você poderia vender 7 ações para proteger metade do seu delta atual (ou qualquer proporção que você decidir é apropriado). O risco com isso é que se o subjacente aumenta, você acaba desistindo de alguns de seus lucros no Iron Condor, mas esse é o preço que você paga pela proteção, eu acho. A outra questão é que o delta mudará ao longo do tempo, então você pode precisar comprar ou vender mais do subjacente para ajustar sua cobertura, o que novamente pode prejudicar alguns de seus lucros e também incorre em custos de transação. Se você optar por se proteger com opções, você poderia olhar para comprar algumas poupanças (chamadas) para além do dinheiro do que o Condor ataca. Mais uma vez, use o delta como um guia aqui. Escolha 6) A opção final é simplesmente cortar suas perdas, ir embora e aguardar outra oportunidade. Ao igual que não fazer nada, esta também é uma decisão que você pode tomar, lembre-se de que o dinheiro é uma posição. Às vezes, pode ser melhor fechar as coisas, limpar a cabeça e voltar com um novo olhar sobre as coisas. Neste caso, você pode escolher fechar ambos os lados do Condor, ou apenas o lado perdedor. Estes 6 cenários apresentados acima são realmente as principais opções quando se trata de ajustar Iron Condors. Então, lá você tem, informações que levaram provavelmente 10 minutos para ler que poderia ter potencialmente custar-lhe centenas de dólares se você estivesse em um site diferente. Sinta-se à vontade para compartilhar esta publicação no Facebook ou no Twitter. Publico meus resultados de negociação a cada mês, certifique-se de verificá-los aqui. Heres para o seu sucesso final INFORMAÇÕES ATUALIZADAS FEVEREIRO 9, 2012 Estou executando uma aula de treinamento no momento e tivemos uma sessão ontem onde examinamos algumas das opções para ajustar um RUT Feb Iron Condor. Abaixo está um vídeo de 45 minutos onde eu dou uma visão detalhada sobre o comércio e como ajustar de um comércio que se moveu contra nós. Eu também perco detalhes dos negócios que eu coloquei no último mês e como eu planejo administrá-los para expirar na próxima semana. Este comércio foi um comércio de alerta de opção como parte do meu serviço de Alerta de Comércio de QI. Os detalhes originais do comércio como dado aos subsídios de Alertas do IQ são os seguintes: Data: 13 de janeiro de 2012 Estratégia: Iron Condor RUT (tamanho de meia posição) Trade Set Up: Sell RUT 16 de fevereiro, 840 CALL, Buy RUT Feb 16th 850 CALL Para 0,50 (50) ou melhor. Sell RUT Feb 16th, 640 PUT, Buy RUT Feb 16th 630 PUT para 0.45 (45) ou superior. Prêmio: 95 (0,95) Crédito líquido ou melhor. Pontos de Ajuste de Gerenciamento de Comércio: pontos de ajuste se qualquer propagação chegar a 150 (1,50) e RUT quebrar acima de 820 ou abaixo de 680. Se isso ocorrer, eu farei uma das seguintes dependendo das condições de mercado: Tire as perdas para as greves mais altas Rolo para greves mais altas e ou adicione a segunda metade da nossa posição Dados de retorno da margem: para este comércio, estamos arriscando aproximadamente 905 na margem para fazer 95, para um retorno de 10,50. Este comércio será rentável se RUT terminar acima de 640 e abaixo de 840 no final do prazo. Temos uma margem de 16,23 para o erro na parte negativa e uma margem de 9,95 na parte superior. Alvo de lucro: se qualquer um dos negócios de propagação para baixo para 0,05 ou 0,10, nós tomaremos nossos lucros. Comentários: Estou apenas negociando tamanho de meia-medida hoje, pois sinto que o mercado está devido a um grande movimento em breve. Se isso acontecer na próxima semana, eu adicionarei a segunda metade da posição, caso contrário, eu espero que este expire. O mercado técnico está com um pouco de sobre-comprado, mas em uma forte tendência de alta que pode permanecer por algum tempo, acho que qualquer retrocesso será superficial e, se isso ocorrer, eu adicionei a segunda metade da nossa posição se conseguirmos um bom pico no VIX. Nós ainda temos um Bear Call Spread que expira na próxima semana, então tenha isso em mente ao olhar para este comércio. O selloff hoje viu um bom aumento na volatilidade, permitindo-nos entrar em um bom ponto de entrada. Colocamos nossas greves um pouco mais perto na parte superior devido às condições de sobrecompração e ao fato de que, se esse lado entrar em problemas, será mais fácil de ajustar. Preocupações: os mercados estão sobre-comprados e uma retração acentuada pode prejudicar essa posição, então a gestão de riscos será a chave com essa. Se as coisas começam a se mexer muito na próxima semana, eu posso olhar para hedge com algumas opções semanais. Se você estiver mais avessado ao risco, talvez queira aguardar um dia para entrar no comércio caso o mercado continue a se reunir, pois poderá obter um preço melhor, ou mover seus preços de exercício mais altos. Quando eu corri a classe em 7 de fevereiro, este comércio estava sentado em algumas perdas do lado da chamada com o RUT negociando em torno de 828-830, o que foi muito próximo ao nosso ataque curto em 840. Assista ao vídeo se você tiver o tempo e faça o favor Envie-me um e-mail para email160protected se tiver alguma dúvida. Gostaria de Compartilhá-lo o que acontece com o seu lado perdedor, vendendo outro spread de crédito do outro lado para cobrir suas perdas potenciais. Por exemplo, estou em um condor AAPL que violou a rodada curta da convocação espalhou a recente reunião de WAAPLs. A negociação de ações em torno de 556 e o spread de chamadas é 555560. Estou considerando vender o fechamento do spread (lucrativo) do condor original e vender um novo spread na mesma data de vencimento em greves de 550555 com contratos suficientes, de modo que se a AAPL se mova completamente Acima de 560 por vencimento, o crédito do novo spread vendido abrange essa perda. I8217m também considerando vender um spread de 545550, permitindo que a possibilidade de 8220win8221 se espalhe. Claro, a possibilidade é que, uma vez que eu faço isso, AAPL desce e então eu tenho que repetir o processo na outra extremidade, aumentando várias vezes minhas perdas potenciais. Mas a expiração é apenas uma semana de distância. O que você acha dessa estratégia parece ser uma maneira potencial de garantir quase uma vitória com um condor (uma propagação gera e a outra se transforma em um equilíbrio). Obrigado, Kumud Jindal Sim, essa é uma estratégia que eu uso de vez em quando, especialmente quando a propagação se torna quase inútil, pois já não oferece muita proteção se o mercado continuar tendendo. Você só precisa ter cuidado para que o mercado não seja reverso e coloque seu novo spread sob pressão. HI Gavin, I8217m realmente gostou do ITIQ e tenho lido minha cópia do curso de comércio Iron Condor. Eu fiz uma pergunta sobre como ajustar como você descreve aqui. Quando é o melhor momento para enrolar (ou para baixo) o IC antes ou quando o preço atinge o ataque rápido, o Hi Tailgun, você definitivamente deve ajustar antes que o preço atinja seu ataque curto. Fique atento ao delta do seu ataque curto, eu gosto de ajustar quando ele atinge 30, o mais tardar. Espero que isso ajude Isso pode parecer uma questão elementar, mas se sua garantia subjacente não estava no preço de ação que você comprou (com preços de exercício de 670 e 660. Na época, o RUT estava negociando em torno de 799. Então, no início de agosto, Nós tivemos o colapso do mini-mercado e no dia 4 de agosto, o RUT caiu para 727.) Por que você teria que fechar o comércio com uma perda Se a opção expirasse em 727 por que wouldn8217t você ainda ganharia o comércio? Como foi o ( Este foi um dos piores cenários para mim, com o índice subjacente fazendo um movimento nítido apenas alguns dias depois que eu coloquei o comércio) Não seria o pior cenário se ele se movesse abaixo da perna do condor. Quando o mercado cai assim, a volatilidade dispara E você está sentado em uma grande perda não realizada. Sim, você poderia continuar aguardando a esperança de que o mercado não caia abaixo de suas pequenas greves, mas lembre-se de que a esperança é uma palavra perigosa no mercado de ações. Além disso, assumindo que você está para baixo, diga 15 sobre o comércio, quanto mais dor você está disposto a tomar se o índice continuar a cair Você precisa cortar suas perdas (ou ajustar) em algum momento, caso contrário, as chances de você explodir seu A conta é muito alta. Pense em 2008. À medida que o mercado de ações caiu, você continuaria segurando um condor de ferro apenas porque sua baixa greve era em 670 e o mercado estava em 727. O que acontece se o mercado desabar 10 no dia seguinte Onde a maioria das pessoas entra O problema com os condores é que eles não cortaram suas perdas o suficiente e continuam mantendo até que a conta seja eliminada. Olá, recentemente comecei a vender Iron Condors e I8217m interessados nessas estratégias de ajuste. Tenho uma pergunta sobre a escolha 4 acima. Muitas vezes parece ser uma boa idéia para ajustar os dois lados do condor 8211 para ficar no intervalo rentável e o outro para colecionar algum dinheiro para compensar sua perda de ajuste do outro lado. Aqui está a minha pergunta: isn8217t 8220rolling8221 (ajustando) ambos os lados de um condor de ferro essencialmente o mesmo que comprar de volta seu condor de ferro (fechando a posição) e vender um novo. Há uma diferença importante no entanto: acho que você economiza dinheiro em comissões (Usando ThinkOrSwim) e economize tempo, porque fechar um e vender outro é mais fácil (pelo menos em TOS) do que rolar um lado por vez. Por favor, corrija-me se I8217m está errado. obrigado,
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